Необходимо дублировать слой. Для этого правый клик на слое и нажимаете "дубликат слой"
http://b.foto.radikal.ru/0610/42ba0ba0cf04t.jpg

Теперь вырезаем человека, выделяем.
http://c.foto.radikal.ru/0610/b8b90fd64dcdt.jpg

Все ненужное удаляем. Select - inverse. Все остальное резинкой стираем.

http://f.foto.radikal.ru/0610/9cca7098d627t.jpg

Оставляем выделение только на объекте. Нажимаем Shift F5 и заливаем слой черным цветом
http://g.foto.radikal.ru/0610/f4a4b13f4796t.jpg

Теперь делаем "свободное передвижение" Причем удерживая shift
http://b.foto.radikal.ru/0610/74f1377e655et.jpg

Тень готова, но её нодо сделать естественной. Становитесь на full и убидаете прозрачность примерно до 25 %.
http://c.foto.radikal.ru/0610/e98e74114147t.jpg